AzureWave
Thu Sep 05 2024
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Comment Vega affecte-t-il les prix des options ?
Pourriez-vous s'il vous plaît expliquer comment Vega, la mesure de la sensibilité d'une option aux changements de volatilité, influence le prix des options ? Plus précisément, comment une augmentation ou une diminution de Vega affecte-t-elle la valeur d'un contrat d'option ? Existe-t-il une corrélation directe entre Vega et la volatilité de l'actif sous-jacent, et quel impact cela a-t-il sur les stratégies et la gestion des risques des traders d'options ? De plus, pourriez-vous fournir un exemple pour illustrer la relation entre Vega et les prix des options dans un scénario pratique ?
